Bollinger Band Squeeze. Bollinger Band Squeeze. O Bollinger Band Squeeze ocorre quando a volatilidade cai para níveis baixos e as Bandas Bollinger estreitas De acordo com John Bollinger, períodos de baixa volatilidade são muitas vezes seguidos por períodos de alta volatilidade Portanto, uma volatilidade contração ou estreitamento da Bandas podem antecipar um avanço significativo ou declínio Uma vez que o jogo de espremer está ligado, um sinal de quebra de banda subsequente sthe início de um novo movimento Um novo avanço começa com um aperto e quebra subseqüente acima da banda superior Um novo declínio começa com um aperto e subseqüente quebra Abaixo da faixa inferior. Definindo os indicadores. Antes de olhar para os detalhes, vamos rever alguns dos principais indicadores para esta estratégia de negociação Primeiro, para fins de ilustração, note que estamos usando os preços diários e definir as bandas de Bollinger em 20 períodos e dois Desvios padrão, que são as configurações padrão Estes podem ser alterados de acordo com as preferências de negociação de um ou as características do subjacente As bandas Bollinger começam com o SMA de 20 dias dos preços de fechamento As bandas superior e inferior são então ajustadas dois desvios padrão acima e abaixo desta média móvel As bandas afastam-se da média móvel quando a volatilidade se expande e se movem para a média móvel quando os contratos de volatilidade . Há também um indicador para medir a distância entre as Bandas de Bollinger Apropriadamente, este indicador é chamado Bollinger BandWidth, ou apenas o indicador BandWidth É simplesmente o valor da banda superior menos o valor da banda inferior Compreensivelmente, as ações com preços mais elevados Tendem a ter maiores leituras de largura de banda do que as ações com preços mais baixos Se o preço é igual a 100 e BandWidth é igual a 5, então BandWidth seria 5 do preço Se o preço é igual a 20 e BandWidth é igual a 1, então BandWidth também seria 5 do preço Usando o indicador. O Bollinger Band Squeeze é uma estratégia direta que é relativamente simples de implementar Primeiro, procure títulos com estreitamento Bo Bandas de Llinger e baixos níveis de BandWidth Idealmente, BandWidth deve estar perto do fim baixo de sua faixa de seis meses Em segundo lugar, esperar por uma quebra de banda para sinalizar o início de um novo movimento Uma ruptura de banco upside é otimista, Que as bandas de estreitamento não fornecem pistas direcionais Eles simplesmente inferem que a volatilidade está se contraindo e os chartistas devem estar preparados para uma expansão de volatilidade, o que significa um movimento direcional. BandWidth Recap. Bollinger sinal Bandas estreitas no gráfico de preços. A BandWidth está perto da baixa Mesmo que o Bollinger Band Squeeze seja direto, os chartists devem ao menos combinar esta estratégia com a análise de gráfico básica para confirmar os sinais. Por exemplo, um Ruptura acima da resistência pode ser usada para confirmar uma ruptura acima da faixa superior Da mesma forma, uma ruptura abaixo do suporte pode ser usado para confirmar uma ruptura abaixo da banda inferior. Sujeito a falha. O gráfico abaixo mostra Starbucks SBUX com dois sinais dentro de um período de dois meses, que é relativamente raro Após um aumento em março, as ações consolidadas com uma faixa de negociação alargada SBUX quebrou a banda inferior duas vezes, mas não quebrar o apoio de A baixa de março baixa Análise de gráfico básico revela um tipo de queda tipo cunha Observe que este padrão formado após um aumento no início de março, o que torna um padrão de continuação bullish SBUX posteriormente quebrou acima banda superior e, em seguida, quebrou a resistência para confirmation. After o aumento acima de 40 , O estoque moveu-se outra vez em uma fase da consolidação porque as faixas estreitaram e BandWidth caiu para trás ao fim baixo de sua escala Uma outra configuração estava na tomada como o surge ea consolidação lisa formaram uma bandeira do touro em julho Apesar deste teste padrão bullish, Quebrou a banda superior ou resistência Em vez disso, SBUX quebrou a banda inferior e apoio, o que levou a um declínio acentuado. Porque o Squeeze Band Bollinger não fornece qualquer direção Além disso, para a análise de gráfico básico, os cartistas também podem aplicar indicadores complementares para procurar sinais de compra ou venda de pressão dentro da consolidação osciladores Momentum e médias móveis são Em vez disso, os cartistas devem considerar o uso de indicadores baseados em volume, como a Linha de Distribuição de Acumulação, o Fluxo de Dinheiro Chaikin, o Índice de Fluxo de Dinheiro MFI ou o Volume de Balanço OBV Sinais de acumulação Aumentar as chances de uma ruptura upside, enquanto os sinais de distribuição aumentam as chances de uma ruptura downside. O gráfico acima mostra Lowes Empresas LOW com o Squeeze Band Bollinger ocorrendo em abril de 2011 As bandas mudaram para a sua menor gama em meses como a volatilidade contratada O indicador Janela mostra Chaikin Money Flow enfraquecimento em março e virando negativo em abril Il Observe que CMF atingiu seu menor nível desde janeiro e continuou menor no início de maio As leituras negativas no Fluxo de Dinheiro Chaikin refletem a pressão de distribuição ou venda que pode ser usado para antecipar ou confirmar uma pausa de suporte no estoque. O exemplo acima mostra Intuit INTU com um Bollinger Band Squeeze em setembro e breakout no início de outubro Durante o aperto, observe como On Balance Volume OBV continuou a mover-se mais alto, o que mostrou acumulação durante a faixa de setembro de negociação Sinais de compra de pressão ou acumulação aumentou as chances de uma ruptura upside. Before break out , O estoque abriu abaixo da faixa inferior e, em seguida, fechou de volta acima da faixa Observe que um padrão de perfuração formada, que é um padrão de reversão de castiçal bullish Este padrão reforçou o apoio e seguir através foreshadowed o breakout upside. Em Bollinger Bands, John Bollinger aconselha chartists para ter cuidado com a cabeça falsa Isso ocorre quando os preços quebrar uma banda, Mas de repente inverter e mover a outra maneira, semelhante a um touro ou urso armadilha Uma falsificação bullish da cabeça começa quando Bollinger Bands contrato e os preços quebram acima da faixa superior Este sinal de alta não dura muito tempo porque os preços se movem rapidamente para trás abaixo da banda superior e prosseguir Para quebrar a banda inferior Uma falsificação de cabeça baixa ocorre quando Bollinger Bands contrato e os preços sobem abaixo da faixa inferior Este sinal de baixa não dura muito tempo porque os preços rapidamente voltar atrás da banda inferior e proceder a quebrar a banda superior. O Bollinger Band Squeeze é Uma estratégia de negociação destinada a encontrar consolidações com volatilidade decrescente. Na sua forma mais pura, esta estratégia é neutra ea quebra subsequente pode ser para cima ou para baixo. Os cartistas, portanto, devem empregar outros aspectos da análise técnica para formular uma tendência de negociação para agir antes do intervalo ou Confirmar a quebra Agindo antes da quebra irá melhorar a relação risco-recompensa Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o sistema de comércio Desenvolvimento Use estas idéias para aumentar o seu estilo de negociação, as preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais Clique aqui para um gráfico do SP 500 ETF com Bandas Bollinger eo indicador BandWidth. Below é o código para o Advanced Scan Workbench que membros Extra pode copiar e colar Este código divide a diferença entre a faixa superior ea faixa inferior pelo preço de fecho, que mostra BandWidth como uma percentagem do preço Em geral, BandWidth é estreito quando é inferior a 4 de preço Chartists pode usar níveis mais elevados para gerar mais resultados ou Menor nível para gerar menos resultados. Bollinger Band Squeeze. Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed by John Bollinger, Bandas Bollinger são volatilidade bandas colocadas acima e abaixo de uma média móvel A volatilidade é baseada no desvio padrão que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui As bandas Aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e diminuem quando a volatilidade diminui. Esta natureza dinâmica das Bandas de Bollinger também Podem ser usados para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência Os sinais derivados do estreitamento de BandWidth são discutidos no artigo gráfico da escola sobre BandWidth. Note Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. SharpCharts Cálculo. Bollinger Bands consistem de uma banda média com duas bandas externas A banda média é uma média móvel simples que geralmente é definido em 20 períodos A média móvel simples é usado porque a fórmula de desvio padrão Também usa uma média móvel simples. O período de retrocesso para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas são normalmente definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da banda média. As configurações podem ser ajustadas de acordo com as características de Valores mobiliários ou estilos de negociação Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais para o multiplicador de desvio padrão Alterando o número de per Por conseguinte, apenas são necessários pequenos ajustamentos para o multiplicador do desvio-padrão. Um aumento no período da média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos utilizados para calcular o desvio-padrão e Também justificaria um aumento no multiplicador de desvio padrão com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é ajustado em 2. Bollinger sugere o aumento do multiplicador de desvio padrão para 2 1 para um SMA de 50 períodos e diminuindo o Multiplicador de desvio padrão para 1 9 para um período de 10 SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms eram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com um formato W básico Bollinger usa esses vários padrões W com Bollinger Bands para identificar W - Bottoms A W-Bottom forma em uma tendência de baixa e envolve duas baixas de reação Em particular, Bollinger procura W-Bottoms onde o segundo menor é menor do que o abeto St, mas detém acima da banda inferior Existem quatro passos para confirmar um W-Bottom com Bandas Bollinger Primeiro, uma reação baixa formas Esta baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da banda inferior Em segundo lugar, há um salto para a banda média Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança Esta baixa detém acima da banda inferior A capacidade de segurar acima da banda inferior no teste mostra menor fraqueza no último declínio Em quarto lugar, o padrão é confirmado com um forte movimento fora da segunda baixa E uma resistência break. Chart 2 mostra Nordstrom JWN com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2010 Em primeiro lugar, o estoque formou uma reação baixa em janeiro seta preta e quebrou abaixo da banda inferior Segundo, houve um salto acima da banda média Terceira , O estoque moveu abaixo de sua baixa de janeiro e manteve-se acima da faixa mais baixa Mesmo que o baixo do ponto de 5 fevereiro quebre a faixa mais baixa, as faixas de Bollinger são calculadas usando preços de fechamento assim que os sinais devem também ser baseados em preços de fechamento Quarto, Volume No final de fevereiro e quebrou acima do início fevereiro alta O gráfico 3 mostra Sandisk com um menor W-Bottom em julho-agosto de 2009.Signal M-Tops. M-Tops também foram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com um M básico Bollinger usa estes vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops De acordo com Bollinger, tops são geralmente mais complicado e desenhado do que fundos tops duplos, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam tops em evolução. Na sua forma mais básica, Um M-Top é semelhante a uma dupla top No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais O primeiro alto pode ser maior ou menor do que o segundo alto Bollinger sugere procurando sinais de não-confirmação quando uma segurança está fazendo novas elevações Isso é basicamente O oposto do W-Bottom Uma não-confirmação ocorre com três etapas Primeiro, uma segurança forja uma reação alta acima da banda superior Em segundo lugar, há um pullback para a faixa média Terceiro, os preços se movem acima do anterior, mas não conseguem chegar A banda superior Este é um sinal de advertência A incapacidade da segunda reação alta para alcançar a banda superior mostra um momento de diminuição, o que pode prever uma reversão de tendência. A confirmação final vem com uma quebra de apoio ou sinal indicador de baixa. Chart 4 mostra Exxon Mobil XOM com um M-Top em abril-maio 2008 A ação moveu-se acima da faixa superior em abril Houve um pullback em maio e, em seguida, outro impulso acima de 90 Embora o estoque se movia acima da banda superior em uma base intraday, não FECHAR acima da parte superior Banda O M-Top foi confirmado com uma pausa de suporte duas semanas mais tarde Além disso, observe que MACD formou uma divergência de baixa e se moveu abaixo de sua linha de sinal para confirmação. O gráfico 5 mostra Pulte Homes PHM dentro de uma tendência de alta em julho - No início de setembro para afirmar a tendência de alta Depois de uma retirada abaixo do 20-dia SMA Bollinger banda média, o estoque se moveu para uma maior alta acima de 17 Apesar desta nova alta para o movimento, o preço não ultrapassou a faixa superior Este flash Ed um sinal de aviso O estoque quebrou suporte uma semana mais tarde e MACD se moveu abaixo de sua linha de sinal Note que este M-topo é mais complexo porque há uns mais baixos altos de reação em um ou outro lado do pico seta azul Este topo em evolução formou uma cabeça pequena e Os padrões acima ou abaixo das bandas não são sinais per se Como Bollinger coloca, os movimentos que tocam ou ultrapassam as bandas não são sinais, mas sim marcas Na face dele, um movimento para a parte superior Banda mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda inferior mostra fraqueza osciladores Momentum trabalho muito da mesma forma Overbought não é necessariamente bullish leva força para chegar a níveis de overbought e condições overbought pode estender em uma forte tendência de alta Similarmente, os preços podem andar a banda com Numerosos toques durante uma forte tendência de alta Pense nisso por um momento A faixa superior é de 2 desvios padrão acima do período de 20 simples média móvel Demora um movimento de preço muito forte para exceder esta faixa superior Um ba superior Nd toque que ocorre após uma Bollinger Band confirmou W-Bottom iria sinalizar o início de uma tendência de alta Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas marcas de banda superior, também é comum para os preços nunca atingir a faixa inferior durante uma tendência de alta A 20-dia SMA Às vezes atua como suporte Na verdade, mergulhos abaixo do 20-dia SMA, por vezes, fornecer oportunidades de compra antes da próxima tag da faixa superior. Chart 6 mostra Air Products APD com um aumento e fechar acima da faixa superior em meados de julho Em primeiro lugar, É um forte impulso que quebrou acima de dois níveis de resistência Um forte impulso para cima é um sinal de força, não de fraqueza Troca girou plana em agosto e os 20 dias SMA mudou de lado As bandas Bollinger estreitou, mas APD não fechou abaixo da banda inferior Preços , Ea SMA de 20 dias, subiu em setembro Em geral, a APD fechou acima da faixa superior pelo menos cinco vezes ao longo de um período de quatro meses A janela de indicadores mostra o Índice de Canal de Mercadorias de 10 períodos CCI Dips abaixo de -100 são considerados oversold e Este é um exemplo de combinação de Bollinger Bands com um oscilador de momentum para sinais de negociação. O gráfico 7 mostra Monsanto MON com uma caminhada para baixo a banda inferior A ação quebrou em janeiro com uma pausa de apoio e fechou abaixo da banda inferior De meados de janeiro até início de maio, a Monsanto fechou abaixo da banda inferior pelo menos cinco vezes Observe que o estoque não Não se fechou acima da faixa superior uma vez durante este período A ruptura de suporte e fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizou uma tendência de baixa Como tal, o índice de canal de mercadorias de 10 períodos CCI foi usado para identificar situações de sobrecompra de curto prazo Um movimento acima de 100 é sobrecompra A Retroceder abaixo de 100 sinais uma retomada das setas vermelhas de tendência descendente Este sistema disparou dois bons sinais no início de 2010. As Bandas de Bollinger refletem a direção com o SMA de 20 períodos e Volatilidade com as faixas superiores mais baixas Como tal, eles podem ser usados para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos De acordo com Bollinger, as faixas devem conter 88-89 de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas Alta quando acima da faixa superior e relativamente baixa quando abaixo da banda inferior No entanto, relativamente alta não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda Igualmente, relativamente baixo não deve ser considerado de alta ou como um sinal de compra Os preços são altos ou baixos para um Razão Como com outros indicadores, as faixas de Bollinger não devem ser usadas como uma ferramenta sozinha Chartists deve combinar Bandas de Bollinger com a análise básica da tendência e outros indicadores para a confirmação. As faixas e SharpCharts. Bollinger Bands podem ser encontradas em SharpCharts como um overlay do preço Como Com uma média móvel simples, Bandas de Bollinger devem ser mostradas em cima de um gráfico de preços Ao selecionar Bandas de Bollinger, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros 20,2 O primeiro número 20 define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número 2 define o multiplicador de desvio padrão para as bandas superior e inferior. Esses parâmetros padrão definem as bandas 2 desvios padrão acima da média móvel simples. Parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos Bollinger Bandas 50,2 1 pode ser usado por um período de tempo mais longo ou Bandas Bollinger 10,1 9 pode ser usado por um período mais curto Clique aqui para um exemplo vivo. Preços Commodities Magazine Articles. Bollinger Band. BREAKING DOWN Bollinger Band. Bandas de Bollinger são uma técnica de análise técnica altamente popular Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a banda superior, mais overbought do mercado, e quanto mais os preços se deslocam para a banda inferior, mais oversold o mercado John Bollinger tem Um conjunto de 22 regras a seguir quando se utiliza as bandas como um sistema de negociação. O Squeeze. The squeeze é o conceito central de Bandas Bollinger Quando as bandas se aproximam Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade futura e possíveis oportunidades de negociação Por outro lado, quanto mais distantes forem as bandas, maior será a probabilidade A possibilidade de uma diminuição na volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, estas condições não são sinais de negociação. As bandas não dão qualquer indicação quando a mudança pode ter lugar ou qual o preço de direção poderia mover. Aproximadamente 90 da ação de preço ocorre entre a Duas faixas Qualquer breakout acima ou abaixo das bandas é um evento importante A fuga não é um sinal de negociação O erro que a maioria das pessoas fazem é acreditar que esse preço bater ou exceder uma das bandas é um sinal para comprar ou vender Breakouts não fornecem pistas de O sentido e a extensão do movimento futuro do preço. Não um sistema autônomo. As faixas de Bollinger não são um sistema de troca autônomo São simplesmente um indicador projetado para Fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais mais diretos do mercado Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados Algumas de suas técnicas técnicas preferidas são média móvel Divergência convergência MACD, no balanço do volume e índice de força relativa RSI. A linha inferior é que Bollinger Bands são projetados para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de sucesso.
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